De solvencia I al modelo interno bajo solvencia IIuna aplicación al riesgo de suscripción

  1. Aitor Barañano Abásolo 1
  2. J. Iñaki De La Peña Esteban 1
  3. Asier Garayeta Bajo 1
  1. 1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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    Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

    Lejona, España

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Revista:
Anales de ASEPUMA

ISSN: 2171-892X

Año de publicación: 2015

Número: 23

Tipo: Artículo

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Resumen

El actual sistema de solvencia de las entidades aseguradoras de la Unión Europea (Solvencia I) no tiene en consideración el perfil de riesgo específico de cada compañía para calcular su capital de solvencia necesario. Sin embargo Solvencia II, lleva a cabo una revisión de las normas de valoración de la situación financiera con el objetivo de mejorar el control y la medición de los riesgos a los que se exponen las aseguradoras europeas. En el marco de Solvencia II las entidades aseguradoras deben realizar su gestión diaria de forma que en todo momento dispongan de un capital disponible (recursos) suficiente para asumir no sólo la pérdida esperada, sino también la pérdida inesperada en la compañía (Lozano, 2005). Este trabajo aporta la elaboración del procedimiento para definir un modelo para calcular el riesgo de suscripción en Solvencia II. Para ello, se han utilizado datos de una cartera de multirriesgo. Se han ajustado a la mejor distribución estadística y sobre ella se ha aplicado una simulación de Montecarlo que es sobre la que se sustenta el modelo propuesto. Se compara el capital de solvencia de la aproximación determinista de la normativa anterior frente al resultante de aplicar la fórmula estándar del QIS4. Los resultados obtenidos muestran que los capitales necesarios por solvencia para soportar el riesgo de suscripción dependen de la cartera en la que se basan y, por lo tanto mide correctamente el riesgo.

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Fuente de los datos: Dialnet