Simulación estocástica para las pensiones por retiro en el sistema de seguridad social en México

  1. ALVAREZ OCHOA, SELENE
Dirigida per:
  1. M. Mercè Claramunt Bielsa Director/a
  2. Manuela Bosch Príncep Codirector/a

Universitat de defensa: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 19 de de setembre de 2008

Tribunal:
  1. Antonio Alegre Escolano President/a
  2. Jorge Ruiz Andres Secretari/ària
  3. Joseba Iñaki de la Peña Esteban Vocal
  4. José Enrique Devesa Carpio Vocal
  5. Joan Carles Martori Cañas Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 212941 DIALNET

Resum

Diseño de un modelo de simulación estocástica integral que permita simular una serie de escenarios prospectivos que proporcionen el monto acumulado en las cuentas individuales con las características particulares de los trabajadores cubiertos por el régimen obligatorio del INSS. Posteriormente, se calculan las medidas de tendencia central y dispersión y se realiza un análisis de sensibilidad de las variables fijas, controlables y estocásticas que intervienen en la acumulación.