Econometric estimation in long-range dependent volatility models: Theory and practice

  1. Casas, I.
  2. Gao, J.
Revista:
Journal of Econometrics

ISSN: 0304-4076

Any de publicació: 2008

Volum: 147

Número: 1

Pàgines: 72-83

Tipus: Article

DOI: 10.1016/J.JECONOM.2008.09.035 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus