Exploring Option Pricing and Hedging via Volatility Asymmetry

  1. Casas, I.
  2. Veiga, H.
Revista:
Computational Economics

ISSN: 1572-9974,  0927-7099

Ano de publicación: 2021

Volume: 57

Número: 4

Páxinas: 1015-1039

Tipo: Artigo

DOI: 10.1007/S10614-020-10005-5 GOOGLE SCHOLAR

Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable

Fonte de datos: Scopus