Importance sampling applied to greeks for jump–diffusion models with stochastic volatility

  1. de Diego, S.
  2. Ferreira, E.
  3. Nualart, E.
Revista:
Journal of Computational Finance

ISSN: 1755-2850,  1460-1559

Ano de publicación: 2018

Volume: 22

Número: 1

Páxinas: 79-105

Tipo: Artigo

DOI: 10.21314/JCF.2018.348 GOOGLE SCHOLAR
Fonte de datos: Scopus