Importance sampling applied to greeks for jump–diffusion models with stochastic volatility

  1. de Diego, S.
  2. Ferreira, E.
  3. Nualart, E.
Zeitschrift:
Journal of Computational Finance

ISSN: 1755-2850,  1460-1559

Datum der Publikation: 2018

Ausgabe: 22

Nummer: 1

Seiten: 79-105

Art: Artikel

DOI: 10.21314/JCF.2018.348 GOOGLE SCHOLAR
Datenquelle: Scopus