Importance sampling applied to greeks for jump–diffusion models with stochastic volatility

  1. de Diego, S.
  2. Ferreira, E.
  3. Nualart, E.
Revista:
Journal of Computational Finance

ISSN: 1755-2850,  1460-1559

Any de publicació: 2018

Volum: 22

Número: 1

Pàgines: 79-105

Tipus: Article

DOI: 10.21314/JCF.2018.348 GOOGLE SCHOLAR
Font de les dades: Scopus